FXSSI.ProfitRatio

El indicador del porcentaje de traders con ganancia muestra los potenciales puntos de reversión de precio.

La identificación de estos puntos es una de las tareas más complejas del trading. Son interesantes porque te permiten entrar al mercado apenas comienza el movimiento de precio y beneficiarte del mismo.

Por esta razón, diversos indicadores estocásticos son muy populares ya que, en teoría, deberían predecir la reversión de precios.

Como resultado, también existen indicadores de reversión dentro del grupo de indicadores de sentimiento del mercado. Estamos hablando del porcentaje de traders con ganancia (Profit Ratio), también llamado el delta del parámetro dado. Este último muestra bien maniobras falsas, después de las cuales usualmente viene la reversión.

Indicador Profit Ratio

El indicador Profit Ratio muestra el ratio de ganancia y pérdida de los trades dentro de los que están abiertos. Es utilizado para detectar potenciales niveles de reversión incluso antes de que el precio comience a moverse en la dirección opuesta.

Luego de analizar el gráfico de precios, puedes ver que casi todas las reversiones están acompañadas por una señal del indicador Profit Ratio:

En MT4/5, el indicador Profit Ratio es presentado como un gráfico. También puedes mostrar el delta de este parámetro y el porcentaje de compradores/vendedores con ganancia por separado.

Si a menudo realizas trades contra-tendencia, este indicador se convertirá en tu asistente indispensable y te protegerá al evitar que abras posiciones apresuradas.

¿Qué es lo interesante del indicador Profit Ratio?

El indicador Profit Ratio (PR) representa el porcentaje de los traders con ganancia del momento a partir del número total de traders.

Este valor por lo general está en el rango de 25 a 35%.

Por lo tanto, en cualquier momento del mercado, alrededor del 70% de los traders sufren pérdidas.

En caso de un aumento dramático en el Profit Ratio en base a las últimas velas japonesas, podemos decir que el movimiento es falso, y que se espera una reversión de precios.

Curiosamente, de acuerdo con la teoría clásica del mercado, esta declaración también es verdadera. La lógica detrás de esto es la siguiente: un número grande de traders con ganancia que cierren sus trades activamente empujan el precio en la dirección opuesta.

En lo que respecta a la teoría especulativa del mercado, la reversión se precios se explica por el hecho de que antes de que comience el movimiento, un jugador mayor del mercado hace una pequeña maniobra en la dirección opuesta para:

1. Sacar del mercado a traders que abrieron un trade en la dirección "correcta".
2. Convencer a los otros traders de que la dirección "incorrecta" es correcta.

Ilustremos lo mencionado arriba utilizando un ejemplo de la situación del mercado:

Ambos grupos de traders servirán como la liquidez para abrir/cerrar la posición de un gran jugador del mercado en el futuro.

Por ende, al analizar el indicador Profit Ratio, por lo menos evitarás entrar en los grupos descritos arriba.

Trading con el indicador Profit Ratio

El indicador funciona mejor para identificar la reversión de precios. Además, puede ser utilizado tanto para abrir un nuevo trade durante la reversión de precio y para cerrar un trade debido a la reversión esperada.

El indicador es utilizado para:

• Buscar puntos de reversión de precios;
• Detectar tendencias a corto y mediano plazo;
• Identificar movimientos falsos y verdaderos.

¿Cómo puedo detectar las reversiones de precios utilizando el indicador Profit Ratio?

Un incremento significante del indicador Profit Ratio dentro de las velas japonesas actuales es una señal de una posible reversión.

Para monitorear de manera conveniente la volatilidad de las lecturas del indicador Profit Ratio, se añadió una línea de señal basada en el movimiento promedio.

Por lo tanto, se genera una señal de reversión cuando las lecturas de Profit Ratio exceden el valor de la línea de la señal. Estas áreas son resaltadas en color naranja en la ventana del indicador.

Los trades abiertos durante un movimiento de retroceso tienen el pronóstico más favorable. En este caso, se genera una señal al final del retroceso. Por lo que entras al mercado en dirección a la tendencia principal.

También puedes usar el histograma "Delta" para confirmar las señales. Cada barra verde con un valor de más de 2% es señal de una posible reversión de precios.

Nosotros determinamos la dirección del trade basados en la naturaleza del movimiento:

• Deberíamos comprar si las velas japonesas anteriores a la señal son bajistas;
• Deberíamos vender si las velas japonesas anteriores a la señal son alcistas.

No debes abrir un trade inmediatamente al momento de que ocurra una señal. Analiza un poco más la situación del mercado.

En caso de una fuerte fuga de nivel, es mejor ignorar las lecturas de Profit Ratio.

Cómo detectar una tendencia con el indicador Profit Ratio

Si dividimos a todos los traders con ganancia entre compradores y vendedores, obtendremos una herramienta interesante para detectar una tendencia.

Notablemente, solo los compradores pueden estar ganando en una tendencia alcista, mientras que solo los vendedores pueden estar ganando en una tendencia bajista. El asunto es que en ambos casos no existe otro lado del mercado.

Cambia al modo "COMPRA:VENTA" en el indicador Profit Ratio:

• Si los compradores están sobre la marca del 75% (línea azul gruesa), esto indica que la tendencia es alcista actualmente.
• Si los vendedores están sobre la marca del 75% (línea naranja gruesa), esto indica que la tendencia es bajista actualmente.

Además, cualquier interacción de estos indicadores con los niveles puede ser interpretado como señales. Por ejemplo, la salida de la zona del 75% puede ser considerada como una señal del final de una fase de tendencia activa, etc.

¿Movimiento falso o verdadero?

Otra característica de este indicador es que puede decir si el moviminto es falso o verdadero:

• Si analizas cierto movimiento y ves que el indicador Profit Ratio está cayendo gradualmente, el movimiento es verdadero.
• Si analizas la situación del mercado en cualquier lugar del gráfico y ves que el indicador Profit Ratio está subiendo gradualmente, esto indica que podría ser difícil que el precio se mueva en esta dirección.

Además, dentro de una onda, el indicador Profit Ratio puede incrementarse a corto plazo al inicio de la onda, caer durante el movimiento y luego subir nuevamente antes de que comience la reversión.

Anatomía del indicador

El indicador Profit Ratio es una herramienta basada en los datos del libro de órdenes. Se asume que funcionará mejor en conjunto con el propio libro de órdenes.

El Profit Ratio es calculado de la siguiente manera:

Calculamos el porcentaje de los traders con ganancia para cada orden del libro. La secuencia de los valores obtenidos forma el gráfico que observas en tu terminal.

Al realizar cálculos similares para cada nivel, puedes encontrar el precio en el cual el número de traders con ganancia será mínimo. A este nivel los llamamos Punto de retorno. Nos proporciona este tipo de información: si el precio se mueve hacia arriba 100 puntos, el porcentaje de traders rentables se reducirá a 24.51%, lo que será el mínimo valor posible.

En otras palabras, el punto de retorno muestra hacia dónde el precio tiene que moverse para que el indicador Profit Ratio baje aún más.

El punto de retorno (RP) está actualmente disponible en los Derivados del indicador.

Características básicas del indicador

Para hacer que conozcas el indicador de una manera más fácil, hemos seleccionado las características más significantes del indicador que deberías conocer:

• 3 modos de visualización:
  • Señal – el indicador PR como tal + la línea de señal.
  • Delta – la diferencia entre los valores previos y actuales de Profit Ratio.
  • Compra:venta – porcentaje de vendedores y compradores con ganancia por separado. Es utilizado para detectar la dirección de la señal.

Signal labels (Etiquetas de señal). El indicador resalta los puntos de reversión utilizando una línea color naranja gruesa.

Para tu conveniencia, también hemos introducido el sistema de Actualización automática de indicadores. Ahora solo tienes ques reiniciar tu terminal para obtener las últimas versiones. El indicador ahora te informará al respecto en una ventana especial.

Configuración

El indicador Profit Ratio, como nuestros otros indicadores, puede ser utilizando inmediatamente después de haberlo instalado en el gráfico. También es posible personalizarlo. Los parámetros de entrada del indicador se describen a continuación:

Indicator Panel Settings (Panel de configuración del indicador):

• Posición del panel del indicador – selecciona donde se ubicará el panel del indicador dentro del gráfico.
• Tamaño inicial del panel – maximiza/minimiza el panel por defecto al iniciar tu terminal.
• Tamaño de la ventana del indicador – establece la altura fija o flotante de la ventana del indicador.

Limit Displayed Data (Limitar datos mostrados). Los parámetros dados definen la profundidad del historial que el indicador tratará de mostrar. Inicialmente, la profundidad máxima del historial descargado dependerá del plan de suscripción seleccionado. Sin embargo, al utilizar el indicador, los datos son almacenados en tu disco duro y pueden ser utilizados para mostrar el historial más allá de los límites de tu plan. Para eso es el parámetro.

Color Scheme (Esquema de color). Por defecto, el indicador detectará automáticamente el esquema de color dependiendo del fondo del gráfico. Si es necesario, selecciona el color deseado de la lista.

Show Data by default (Mostrar datos por defecto). Determina cuál es los tres tipos de datos estarán activados por defecto cuando inicies tu terminal o cambies el período de tiempo.