FXSSI.StopLossClusters

Un trader novato en algún momento dijo:

"Si solo supiera donde los otros traders establecen sus Stop Losses, mi desempeño en trading mejoraría significativamente".

En ese momento, no era más que un tonto sueño.

Ese trader no podía siquiera imaginar que hoy tendríamos la oportunidad de utilizar un indicador como el FXSSI.StopLossClusters en nuestra terminal MT4 ou MT5.

Indicador StopLossClusters

El indicador Stop Loss Clusters (SLC) nos muestra donde la mayoría de los participantes del mercado han establecido sus Stop Losses para sus trades. Las acumulaciones más grande de estas órdenes – grupos – son mostradas por el indicador SLC en el gráfico de la terminal MT4/MT5.

Cluster (acumulación) implica un rango pequeño en la escala de precio de un activo, dentro de la cual hay un número significante de Stop Losses establecidas por otros participantes del mercado.

Normalmente, los grupos se forman en los bajos y altos de los precios locales o soportes mayores y niveles de resistencia.

De todos los grupos de Stop Losses, el indicador SLC muestra solo los más grandes en el gráfico: uno por encima del precio actual y el otro por debajo del precio actual.

Mientras más grande sea el volumen total del grupo, más gruesa será la línea del indicador SLC mostrada en el gráfico. Al hacer esto, el indicador añade la tercera dimensión (el volumen del grupo) al gráfico, imitando un mapa de calor.

¿Por qué es importante saber dónde están establecidas las Stop Losses de la "multitud" del mercado?

Desde el inicio de sus carreras, a cada trader se le recuerda la importancia de las Stop Orders protectoras. Ciertamente, un trading sin Stop Losses se considera muy riesgoso.

Siguiendo esta recomendación, la mayoría de los traders establecen sus Stop Losses utilizando enfoques diferentes, y algunos de ellos incluso establecen las Stop Orders aleatoriamente en el gráfico.

A pesar de la variedad en las técnicas para establecer las Stop Losses, eventualmente su distribución será desigual. Esto se debe a que los traders están sujetos a los mismos trucos de comportamientos, también conocidos como "trampas psicológicas".

Los grupos de Stop Orders resultantes en niveles de precio específicos son cierto tipo de "combustible" para las fluctuaciones intensivas de precios.

El siguiente ejemplo muestra como voluntariamente el precio interactúa con grupos grandes de Stop Loss:

Algunas veces es difícil predecir a donde se moverá el precio luego de activar un grupo. Sin embargo, es obvio que los grupos atraen el precio hacia ellos como un imán.

Con la información de los grupos de Stop Order, al menos estarás protegido del hecho de que tu Stop Loss se activará junto con las Stop Losses de la multitud del mercado.

Hablando de la multitud, no vamos a ofender a nadie ni a dividir a los traders en listos y no tan listos. La "multitud" no es más que una conveniente palabra para describir a los traders poco productivos que prevalecen en el mercado. Eso no es culpa nuestra, es la naturaleza del mercado.

Trading con el Indicador SLC

Lo más valioso de la estrategia "trading contra la multitud" es saber dónde están las Stop Losses de los otros participantes del mercado.

Con esta información, un trader puede evitar de manera creativa áreas peligrosas al momento de establecer Stop Orders o intencionalmente pasar sus Take Profit al área del grupo de Stop Loss.

El indicador SLC no es un sistema de trading como tal, pero sirve para lograr objetivos específicos.

Este indicador es usado para:

• Determinar los puntos de entrada y salida.
• Establecer Take Profit.
• Establecer Stop Loss correctamente.
• Hasta cierto punto, definir la dirección de un trade.

Puntos de entrada y salida exitosos

La siguiente declaración es cierta al hablar de puntos de entrada y salida exitosos: debes vender cuando todo el mundo compra y comprar cuando todo el mundo vende. De allí que, si el grupo de Stop Loss está en la cima, lo que implica compras, debemos vender en estos niveles. Y lo podemos hacer de dos maneras:

• Al cerrar una orden de compra previamente abierta por Take Profit.
• Al abrir un nuevo trading de venta con la ayuda de Limit Order.

En ambos casos, la Stop Loss de un vendedor actuará como una contraparte de nuestro trade de venta. Lo mismo aplica para los trades de compra: otro comprador que entre al mercado con precios más favorables serán la contraparte de las Stop Losses del comprador.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo un grupo de Stop Losses puede ser utilizado como punto pivote al "comprar" Stop Losses de compradores:

Las dos técnicas descritas arriba aún son un poco diferentes por la idea detrás de cada una. En el primer caso, necesitamos liquidez para simplemente salir de un trade con una ganancia, luego de lo cual no nos interesa a donde se va a mover el precio. En el segundo caso, abrimos un nuevo trade y necesitamos que el precio tenga una reversión y se mueva hacia abajo.

Estableciendo Take Profit con el indicador SLC

El indicador SLC es el mejor cuando se trata de establecer Take Profit efectivamente.

La lógica es bastante simple: si tienes un trade abierto, establece Take Profit al nivel del grupo de Stop Loss.

El grupo superior o inferior depende de la dirección del trade: el más bajo es para trades de venta y el más alto para trades de compra.

Dado que el precio a menudo activa tales grupos de Stop Loss, puedes esperar una mejoría en el comportamiento del trading.

De hecho, tu Take Profit podría activar ambos desde un movimiento orientado a un objetivo y empujando el precio para "dejar afuera" las Stop Losses. Esto incrementa la probabilidad de un trade ganador.

Lee el artículo "Cómo establecer Take Profit correctamente" para más información sobre esta técnica.

Estableciendo Stop Loss con el indicador SLC

Si en el caso de Take Profit recomendamos establecerlo al nivel del grupo de Stop Loss, tiene sentido que tu Stop Loss deba ser establecida en otra parte.

La lógica detrás de esto es la siguiente: establece tu Stop Loss al nivel del menor número de Stop Losses de los participantes del mercado. De esta manera, reducirás la probabilidad de activar tu Stop Loss por un falso movimiento de precio.

Utilizando esta estrategia, considera el ratio aceptable de riesgo-ganancia para que tu Stop Loss no sea establecida muy lejos porque hay menos Stop Losses de otras participantes establecidas allí.

Y aun así, es mejor establecer Stop Loss con el libro de órdenes, ya que el indicador SLC no muestra las áreas con un mínimo número de Stop Losses.

¿Puedo determinar la dirección del movimiento utilizando el indicador SLC?

Dado que el indicador siempre muestra dos grupos solamente, ciertamente tendrás una pregunta al utilizarlo:

¿El precio se moverá directamente al grupo más grande o irá hacia el más pequeño primero? En la práctica, ambas opciones son posibles.

Esta es una pregunta difícil de responder si solo tienes información sobre el tamaño de los grupos.

Un grupo de Stop Loss podría ser la base para abrir un trade si:

• El segundo grupo está muy lejos del primero: obviamente fuera del área de volatilidad diario;
• Uno de los grupos ha sido activado recientemente por el precio, después de lo cual hubo una retirada. En este caso, puedes abrir un trade hacia el segundo grupo;
• El segundo grupo no está unido al nivel de precio extremo y está constantemente cambiando.

En otros casos, se recomienda buscar la razón para ingresar a un trade utilizando herramientas adicionales.

Anatomía del indicador

Los datos del libro de órdenes sirven como una base para este indicador. Puedes ver dos cuadrantes con histogramas azules en su lado izquierdo; son Stop Losses establecidas por participantes del mercado.

Para identificar los grupos, el algoritmo buscará alternativamente todos los valores de niveles del libro de órdenes hasta que encuentre siente niveles adyacentes, la suma de estos es el máximo. El resultado de la suma se muestra en el gráfico. De estos siete niveles, es seleccionado el nivel con el volumen de trading máximo. Es utilizado como nivel de referencia para trazar la línea del indicador StopLossClusters en el gráfico.

Como otros indicadores que utilizan datos externos para trazar gráficos, el mostrado aquí no repinta las líneas, pero tiene cierto intervalo de actualización de datos que a menudo no coincide con el inicio de las velas japonesas en períodos de tiempos familiares.

El intervalo de los valores del indicador StopLossClusters es de 20 minutos.

El indicador SLC fue desarrollado para simplificar la lectura de datos al visualizar el proceso de formación de grupos. Es por esto que el indicador es presentado como un gráfico con líneas de diferente grosor. Es el gráfico el que nos permite ver si un grupo de Stop Loss es verdadero, además de su vida útil y volumen.

Algunas veces ocurren grandes trades falsos en el libro de órdenes que podrían parecer grupos significantes. Estos trades son usualmente a mediano plazo, por lo que el indicador SLC puede fácilmente lidiar con su filtración.

El indicador SLC también puede ayudar a un trader novato a aprender los mecanismos del mercado relacionados con la interacción del precio en las áreas de dichos grupos.

Características básicas del indicador

Para simplificar la introducción del indicador, hemos descrito sus características esenciales:

1. Cluster volume (Volumen del grupo). Las líneas muestran no solo el nivel del precio en el que el grupo fue formado, sino también su volumen. La visualización es posible a través de diferentes grosores en las líneas.
2. Cluster stages (Niveles del grupo). El indicador soporta tres niveles de grupos, cada línea subsecuente tiene un grosor mayor. Puedes personalizar manualmente el volumen correspondiente a cada nivel.
3. Label and hint (Etiqueta y pista). Al final del gráfico, puedes ver una etiqueta de texto que muestra el tamaño del volumen en la última barra. También puedes posicionarte sobre la línea de StopLossClusters para ver el volumen de trades dentro de un rango de velas japonesas en particular.
4. Displayed data period (Período de datos mostrado). El indicador SLC ocupa bastante espacio de tu gráfico. Por esto, para muchos traders es conveniente limitar el historial mostrado a un día o incluso al último grupo.

Para tu conveniencia, también hemos implementado el sistema de actualización de indicador automática. Ahora solo tienes que reiniciar tu terminal para obtener las últimas versiones de los indicadores. El indicador te recordará sobre esto en una ventana separada.

Configuración del indicador

Así como con nuestros otros indicadores, puedes utilizar StopLossClusters inmediatamente luego de instalarlo en el gráfico. Pero ya que sabemos lo mucho que te gusta personalizar los indicadores, aquí tienes una lista de las configuraciones con su respectiva descripción:

1-3 Stage Min Volume (Volumen mínimo de nivel 1-3). Dependiendo del volumen de trading, los grupos de Stop Loss son mostrados en el gráfico con líneas de grosor diferente. El indicador tiene tres niveles de grupo. Ingresa el volumen mínimo para el grupo de manera que sea asignado al nivel apropiado.

Line Width Pattern (Patrón de grosor de línea). Establece el grosor de la línea para cada nivel en pixeles. Por emeplo, 1-3-5 establece el grosor de las líneas en 1 pixel para el primer nivel, 3 pixeles para el segundo y 5 pixeles para el tercero.

Limit Displayed Data (Limitar datos mostrados). Este parámetro define la profundidad del historial que el indicador intenta mostrar. Inicialmente, la profundidad máxima del historial descargado depende del plan de suscripción seleccionado. Sin embargo, cuando utilizas el indicador, los datos del historial son almacenados en tu disco duro y pueden ser utilizados para mostrar el historial, cuya profundidad supera las restricciones de tu plan de suscripción. Para eso es el parámetro.

Panel de configuración del indicador:

• Indicator Panel Position (Posición del panel del indicador) – Define la esquina del gráfico en la que se colocará el panel.
• Panel Initial Size (Tamaño inicial del panel) – Expande y minimiza el panel por defecto cuando ejecutes la terminal.
• Vertical, Horizontal Offset (Distancia vertical y horizontal) – Distancia desde la esquina seleccionada, en pixeles.

Color Scheme (Esquema de color). Por defecto, el indicador automáticamente detecta el esquema de color dependiendo del fondo del gráfico. Si es necesario, selecciona el esquema de color deseado de la lista.

Line Color (Color de la línea). especifica el color de las líneas del indicador.